How To Draw Moving Average Graph In Excel

Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte zu den tatsächlichen Datenpunkten. Möchten Sie diese Website freigeben? Teilen Sie diese Seite auf GoogleAdd, ändern Sie oder entfernen Sie eine Trendlinie in einem Diagramm. Erfahren Sie mehr über die Prognose und die Darstellung von Trends in den Diagrammen. Trendlinien werden verwendet, um Trenddaten grafisch darzustellen und Probleme bei der Vorhersage zu analysieren. Eine solche Analyse wird auch Regressionsanalyse genannt. Durch die Verwendung der Regressionsanalyse können Sie eine Trendlinie in einem Diagramm über die tatsächlichen Daten hinaus ausdehnen, um zukünftige Werte vorherzusagen. Beispielsweise verwendet das folgende Diagramm eine einfache lineare Trendlinie, die zwei Quartale prognostiziert, um klar einen Trend zu steigenden Umsätzen zu zeigen. Tipps Sie können auch einen gleitenden Durchschnitt erstellen, der Schwankungen in den Daten glättet und das Muster oder den Trend deutlicher zeigt. Wenn Sie ein Diagramm oder eine Datenreihe ändern, so dass es beispielsweise die zugehörige Trendlinie nicht mehr unterstützen kann, indem Sie den Diagrammtyp in ein 3D-Diagramm ändern oder die Ansicht eines PivotChart-Berichts oder eines zugeordneten PivotTable-Berichts ändern, wird die Trendlinie nicht mehr angezeigt Auf dem Diagramm. Für Zeilendaten ohne Diagramm können Sie AutoFill oder eine der statistischen Funktionen wie GROWTH () oder TREND () verwenden, um Daten für am besten passende lineare oder exponentielle Zeilen zu erstellen. Den richtigen Trendline-Typ für Ihre Daten auswählen Wenn Sie in Microsoft Office Excel eine Trendlinie zu einem Diagramm hinzufügen möchten, können Sie einen dieser sechs verschiedenen Trend - oder Regressionstypen wählen: lineare Trendlinien, logarithmische Trendlinien, Polynom-Trendlinien, Power-Trendlinien, exponentiell Trendlinien oder gleitende durchschnittliche Trendlinien. Die Art der Daten, die Sie festlegen, die Art der Trendlinie, die Sie verwenden sollten. Eine Trendlinie ist am genauesten, wenn ihr R-squared-Wert auf oder nahe bei 1. Wenn Sie eine Trendlinie zu Ihren Daten passen, berechnet Excel automatisch seinen R-Quadrat-Wert. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Wert in Ihrem Diagramm anzeigen. Lineare Trendlinien Eine lineare Trendlinie ist eine am besten passende gerade Linie, die mit einfachen linearen Datensätzen verwendet wird. Ihre Daten sind linear, wenn das Muster in seinen Datenpunkten einer Linie ähnelt. Eine lineare Trendlinie zeigt in der Regel, dass etwas mit steiler Geschwindigkeit steigt oder sinkt. Im folgenden Beispiel illustriert eine lineare Trendlinie, dass die Verkäufe von Kühlschränken über einen Zeitraum von 13 Jahren konstant gestiegen sind. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,979 ist, was eine gute Übereinstimmung der Zeile zu den Daten ist. Logarithmische Trendlinien Eine logarithmische Trendlinie ist eine am besten passende gekrümmte Linie, die verwendet wird, wenn die Änderungsrate der Daten schnell zunimmt oder abnimmt und dann abnimmt. Eine logarithmische Trendlinie kann sowohl negative als auch positive Werte verwenden. Das folgende Beispiel verwendet eine logarithmische Trendlinie, um das prognostizierte Bevölkerungswachstum von Tieren in einem festen Raum zu veranschaulichen, in dem die Population ausgeglichen wurde, als der Platz für die Tiere abnahm. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,933 ist, was eine relativ gute Passung der Zeile zu den Daten ist. Polynom-Trendlinien Eine Polynom-Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die verwendet wird, wenn Daten schwanken. Es eignet sich zum Beispiel für die Analyse von Gewinnen und Verlusten über einen großen Datensatz. Die Reihenfolge des Polynoms kann durch die Anzahl der Fluktuationen in den Daten oder durch die Anzahl der Biegungen (Hügel und Täler) in der Kurve bestimmt werden. Eine Ordnung 2 Polynom-Trendlinie hat in der Regel nur einen Hügel oder Tal. Ordnung 3 hat im Allgemeinen ein oder zwei Hügel oder Täler. Ordnung 4 hat in der Regel bis zu drei Hügeln oder Tälern. Das folgende Beispiel zeigt eine Polynom-Trendlinie (ein Hügel), um die Beziehung zwischen Fahrgeschwindigkeit und Kraftstoffverbrauch zu erläutern. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,979 ist, was eine gute Übereinstimmung der Zeile zu den Daten ist. Leistung Trendlinien Eine Leistung Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die mit Datensätzen, die Messungen, die mit einer bestimmten Rate, zum Beispiel die Beschleunigung eines Rennwagens in 1-Sekunden-Intervallen zu erhöhen vergleichen. Sie können keine Power-Trendline erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Im folgenden Beispiel werden Beschleunigungsdaten durch Zeichnen der Distanz in Metern pro Sekunde dargestellt. Die Leistung Trendlinie zeigt deutlich die zunehmende Beschleunigung. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,986 ist, was eine nahezu perfekte Passung der Zeile zu den Daten ist. Exponentielle Trendlinien Eine exponentielle Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die verwendet wird, wenn Datenwerte mit stetig steigenden Raten steigen oder fallen. Sie können keine exponentielle Trendlinie erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Im folgenden Beispiel wird eine exponentielle Trendlinie verwendet, um die abnehmende Menge an Kohlenstoff 14 in einem Objekt darzustellen, während es altert. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0.990 ist, was bedeutet, dass die Linie die Daten nahezu perfekt passt. Gleitende durchschnittliche Trendlinien Eine gleitende durchschnittliche Trendlinie glättet die Fluktuationen der Daten, um ein Muster oder einen Trend deutlicher darzustellen. Ein gleitender Durchschnitt verwendet eine bestimmte Anzahl von Datenpunkten (die durch die Option "Periode" festgelegt wurden), sie mittelt sie und verwendet den Durchschnittswert als Punkt in der Zeile. Wenn beispielsweise Period auf 2 gesetzt ist, wird der Durchschnitt der ersten beiden Datenpunkte als erster Punkt in der gleitenden durchschnittlichen Trendlinie verwendet. Der Durchschnitt der zweiten und dritten Datenpunkte wird als zweiter Punkt in der Trendlinie usw. verwendet. Im folgenden Beispiel zeigt eine gleitende durchschnittliche Trendlinie ein Muster in der Anzahl der über einen Zeitraum von 26 Wochen verkauften Häuser. Hinzufügen einer Trendlinie Klicken Sie auf einer Datenreihe, auf die Sie eine Trendlinie oder einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen möchten, auf einer unstacked, 2-D-, Bereichs-, Balken-, Spalten-, Linien-, Lager-, xy - (Scatter-) oder Blasendiagramm Um die Datenreihe aus einer Liste von Diagrammelementen auszuwählen: Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Diagramm. Dadurch werden die Diagrammtools angezeigt. Hinzufügen des Designs. Layout . Und Format-Registerkarten. Klicken Sie auf der Registerkarte Format in der Gruppe Aktuelle Auswahl auf den Pfeil neben dem Diagrammelemente-Feld, und klicken Sie dann auf das Diagrammelement, das gewünscht wird. Hinweis: Wenn Sie ein Diagramm mit mehr als einer Datenreihe auswählen, ohne eine Datenreihe auszuwählen, zeigt Excel das Dialogfeld Trendlinie hinzufügen an. Klicken Sie im Listenfeld auf die gewünschte Datenreihe, und klicken Sie dann auf OK. Klicken Sie auf der Registerkarte Layout in der Gruppe Analysis auf Trendline. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Klicken Sie auf eine vordefinierte Trendline-Option, die Sie verwenden möchten. Hinweis: Dies gilt für eine Trendlinie, ohne dass Sie bestimmte Optionen auswählen können. Klicken Sie auf Weitere Trendlinienoptionen. Und dann in der Kategorie Trendlinienoptionen unter Trend - / Regressionstyp. Klicken Sie auf den Typ der Trendlinie, die Sie verwenden möchten. Moving Averages - Einfache und Exponential Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgend Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen ihrer Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitende Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-Back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und kaufen Sie am unteren Rand mit gleitenden Durchschnitten. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können dem Preisplot überlagert werden, indem einfach eine weitere Überlagerungslinie zur Werkbank hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullish Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John MurphyExcel Tipps und Tricks Teilen Sie diesen Artikel: Wenn Sie ein neu erstelltes Diagramm in Excel betrachten, kann es schwierig sein zu sagen, wie die Daten sich entwickeln. Diese Diagramme bestehen oft aus Tausenden von Datenpunkten. Manchmal können wir sagen, welche Art und Weise die Daten im Laufe der Zeit bewegt, aber andere Zeiten müssen wir einige der Features von Excel verwenden, um uns zu sagen, was geschieht. Dies kann mit Trendlinien und gleitenden mittleren Linien erreicht werden. Trendlinien werden häufiger verwendet, um zu sehen, wie sich die Daten in einem Diagramm bewegen. Diese Zeilen können automatisch berechnet und in Excel gezeichnet werden, wenn Sie die folgenden Schritte ausführen. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in Ihrem Diagramm in Excel 2013 und klicken Sie dann auf das Pluszeichen, um zu den Diagrammelementen zu gelangen. Sie können auch die Schaltfläche "Diagrammelemente hinzufügen" auf der Multifunktionsleiste finden, indem Sie auf das Diagramm klicken, im Bereich "Diagrammwerkzeuge" auf "Entwurf" und unter "Diagrammlayouts" schauen. Wählen Sie die Option Trendlinie. Sie können die gewünschte Trendlinie anpassen, indem Sie auf den Pfeil nach rechts klicken und aus den Optionen auswählen (linear, exponentiell, lineare Prognose, gleitender Durchschnitt usw.). Die am häufigsten verwendeten Trendlinien sind nur der lineare Grundtrend Linie und die gleitende durchschnittliche Trendlinie. Die lineare Trendlinie erzeugt eine gerade Linie, die die Formel darstellt, die am besten zu allen bereitgestellten Datenpunkten passt. Dies ist eine sehr nützliche Zeile zu verwenden, wenn Sie glauben, dass die Daten weiterhin auf das Muster in der Tabelle in die Zukunft folgen werden. Die Trendlinie ist auch eine sehr nützliche Linie. Diese Linie, anders als die lineare Trendlinie, stellt den durchschnittlichen Trend einer bestimmten Anzahl von Punkten auf dem Diagramm dar, die Sie ändern können. Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die Formel, die die Daten treibt, sich im Laufe der Zeit verändert hat und nur von einigen Punkten abhängig ist. Um diese Art von Trendlinie zu erstellen, folgen Sie den Schritten 1 und 2 oben und gehen dann folgendermaßen vor: Klicken Sie auf die Option Trendlinie Trendlinie. Führen Sie die Schritte 1 und 2 erneut aus und klicken Sie dann auf Weitere Trendlinienoptionen. Stellen Sie sicher, dass Moving Average ausgewählt ist. Rechts neben dem Auswahlfeld "Moving Average" befindet sich ein Feld, in dem Period steht. Dies ist die Anzahl der Perioden, die für die Durchschnittsberechnung für Ihre Trendlinie verwendet werden. Wählen Sie die Anzahl der Perioden aus, für die Sie den Trend in den Daten halten. Zum Beispiel, wenn Sie denken, dass Sie einen Trend haben, der nur für 4 Datenpunkte dauert, wählen Sie 4 in diesem Feld. Geschrieben von Excel Tipps und Tricks von Pryor Excel Tipps amp Tricks wird von den Microsoft Excel-Experten bei Fred Pryor Seminare und CareerTrack geschrieben. Für unsere umfangreiche Excel-Ausbildung bekannt, bieten wir einige der besten im Geschäft. Dont Abfälle kostbare Zeit versucht, um die Dinge auf eigene Faust. Nehmen Sie an einem unserer hervorragenden Excel-Kurse teil und gewinnen Sie das Wissen, das Sie benötigen, um Excel effektiver und effizienter zu nutzen. Überprüfen Sie einen Excel-Kurs, der zu einem Standort in Ihrer Nähe kommt, wenn Sie hier klicken. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen replySimple Moving Averages machen Trends Stand Out Moving averages (MA) sind eine der beliebtesten und häufig verwendeten technischen Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt ist einfach zu berechnen und, sobald er in einem Diagramm dargestellt ist, ein leistungsstarkes visuelles Trend-Spotting-Tool. Sie werden oft über drei Arten von gleitenden Durchschnitt zu hören: einfach. Exponentiell und linear. Der beste Ort zum Start ist durch das Verständnis der grundlegendsten: die einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Werfen wir einen Blick auf diese Indikator und wie sie helfen können Händler folgen Trends in Richtung größerer Gewinne. (Für mehr über gleitende Durchschnitte sehen Sie unseren Forex Walkthrough.) Trendlinien Es kann kein vollständiges Verständnis der bewegten Durchschnitte ohne ein Verständnis der Tendenzen geben. Ein Trend ist einfach ein Preis, der sich in einer bestimmten Richtung fortsetzt. Es gibt nur drei echte Trends, denen eine Sicherheit folgen kann: Ein Aufwärtstrend. Oder bullish Trend, bedeutet, dass der Preis höher ist. Ein Abwärtstrend. Oder bärische Tendenz, bedeutet, dass der Preis niedriger ist. Seitwärts gerichtet. Wo sich der Preis seitwärts bewegt. Die wichtige Sache, über Trends zu erinnern ist, dass die Preise nur selten in einer geraden Linie bewegen. Daher werden gleitende Durchschnittslinien verwendet, um einem Händler zu helfen, die Richtung des Trends leichter zu identifizieren. (Für weiterführende Literatur zu diesem Thema, siehe Die Grundlagen der Bollinger Bands und Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool.) Moving Average Construction Die Lehrbuch-Definition eines gleitenden Durchschnitt ist ein durchschnittlicher Preis für eine Sicherheit mit einem bestimmten Zeitraum. Nehmen wir den sehr populären 50-Tage gleitenden Durchschnitt als Beispiel. Ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse für die letzten 50 Tage der Sicherheit gezählt und addiert werden. Das Ergebnis aus der Additionskalkulation wird dann durch die Anzahl der Perioden geteilt, in diesem Fall 50. Um weiterhin den gleitenden Durchschnitt auf einer täglichen Basis zu berechnen, ersetzen Sie die älteste Zahl mit dem letzten Schlusskurs und machen die gleiche Mathematik. Unabhängig davon, wie lange oder kurz eines gleitenden Durchschnitts sind Sie auf der Hand, sind die grundlegenden Berechnungen gleich geblieben. Die Änderung erfolgt in der Anzahl der Schlusskurse, die Sie verwenden. So ist z. B. ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt der Schlusskurs für 200 Tage, zusammengefasst und dann durch 200 geteilt. Sie sehen alle Arten von gleitenden Durchschnitten, von zweitägigen gleitenden Durchschnitten bis zu 250-Tage-gleitenden Durchschnittswerten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Schlusskursen haben müssen, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn eine Sicherheit nagelneu oder nur einen Monat alt ist, können Sie einen gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen nicht durchführen, da Sie nicht über eine ausreichende Anzahl von Datenpunkten verfügen. Auch ist es wichtig zu beachten, dass weve gewählt, um die Schlusskurse in den Berechnungen verwenden, aber gleitende Durchschnitte können mit monatlichen Preisen, Wochenpreise, Eröffnungskurse oder sogar Intraday-Preise berechnet werden. Abbildung 1: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in Google Inc. Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einem Aktienchart von Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Die blaue Linie repräsentiert einen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass sich der Trend seit Ende 2007 verringert hat. Der Preis für Google-Aktien fiel im Januar 2008 unter den 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt und ging weiter nach unten. Wenn der Kurs unter einem gleitenden Durchschnitt liegt, kann er als einfaches Handelssignal verwendet werden. Ein Umzug unter dem gleitenden Durchschnitt (wie oben gezeigt) deutet darauf hin, dass die Bären die Preisaktion kontrollieren und dass sich der Vermögenswert voraussichtlich weiter senken wird. Umgekehrt, ein Kreuz über einem gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Bullen in der Kontrolle sind und dass der Preis kann immer bereit, einen Schritt höher zu machen. (Lesen Sie mehr in Track-Aktienkurse mit Trendlinien.) Andere Wege zu bewegen Gleitende Durchschnitte Gleitende Durchschnitte werden von vielen Händlern verwendet, um nicht nur einen aktuellen Trend, sondern auch als Ein-und Ausfahrt-Strategie zu identifizieren. Eine der einfachsten Strategien beruht auf der Kreuzung von zwei oder mehr bewegten Durchschnitten. Das Grundsignal wird gegeben, wenn der kurzfristige Mittelwert über oder unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt liegt. Zwei oder mehr gleitende Durchschnittswerte erlauben Ihnen, einen längerfristigen Trend zu sehen, verglichen mit einem kürzeren bewegten Durchschnitt, das es auch eine einfache Methode ist, zu bestimmen, ob der Trend an Stärke gewinnt, oder wenn er im Begriff ist, umzukehren. Abbildung 2: Ein langfristiger und kürzerer bewegter Durchschnitt in Google Inc. Abbildung 2 verwendet zwei gleitende Mittelwerte, eine langfristige (50-tägige, die von der MACD gezeigt wird Blaue Linie) und der andere kürzere Term (15-Tage, dargestellt durch die rote Linie). Dies ist das gleiche Google-Diagramm in Abbildung 1 gezeigt, aber mit dem Zusatz der beiden gleitenden Mittelwerte, um den Unterschied zwischen den beiden Längen zu veranschaulichen. Sie bemerken, dass die 50-Tage gleitenden Durchschnitt ist langsamer, um Preisänderungen anzupassen. Weil es mehr Datenpunkte in seiner Berechnung verwendet. Auf der anderen Seite reagiert der 15-tägige gleitende Durchschnitt schnell auf Preisveränderungen, da jeder Wert aufgrund des relativ kurzen Zeithorizonts eine größere Gewichtung bei der Berechnung aufweist. In diesem Fall würden Sie, indem Sie eine Kreuzstrategie verwenden, den 15-Tage-Durchschnitt sehen, um den 50-tägigen gleitenden Durchschnitt als Einstieg für eine Short-Position zu überqueren. Abbildung 3: Eine dreimonatige Die oben ist ein Drei-Monats-Diagramm der Vereinigten Staaten Öl (AMEX: USO) mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten. Die rote Linie ist der kürzere, 15 Tage gleitende Durchschnitt, während die blaue Linie den längeren, 50-tägigen gleitenden Durchschnitt darstellt. Die meisten Händler werden das Kreuz des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden, um eine Long-Position einzuleiten und den Beginn eines zinsbullischen Trends zu identifizieren. (Erfahren Sie mehr über die Anwendung dieser Strategie im Handel The MACD Divergence.) Unterstützung wird festgestellt, wenn ein Preis nach unten tendiert. Es gibt einen Punkt, an dem der Verkauf Druck nachlässt und Käufer sind bereit, in Schritt. Mit anderen Worten, eine Etage etabliert ist. Widerstand tritt auf, wenn ein Preis aufwärts tendiert. Es kommt ein Punkt, wenn die Kaufkraft abnimmt und die Verkäufer treten. Das würde eine Obergrenze schaffen. (Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Support amp Resistance Basics.) In beiden Fällen kann ein gleitender Durchschnitt in der Lage sein, einen frühen Unterstützungs - oder Widerstandswert zu signalisieren. Wenn zum Beispiel eine Sicherheit in einem etablierten Aufwärtstrend sinkt, dann wäre es nicht überraschend, wenn die Aktie bei einem langfristigen, 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gefunden wird. Auf der anderen Seite, wenn der Preis niedriger ist, werden viele Händler für die Aktie beobachten, um den Widerstand von großen gleitenden Durchschnitten (50-Tage, 100-Tage, 200-Tage-SMAs) abzustoßen. (Für mehr über die Unterstützung und Widerstand, um Trends zu identifizieren, lesen Sie Trend-Spotting mit der Akkumulation / Distribution Line.) Fazit Moving Averages sind leistungsfähige Werkzeuge. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist einfach zu berechnen, was es erlaubt, ziemlich schnell und einfach eingesetzt zu werden. Eine bewegte Durchschnitte größte Stärke ist seine Fähigkeit, einem Händler zu helfen, einen gegenwärtigen Trend zu identifizieren oder eine mögliche Trendumkehr zu lokalisieren. Bewegungsdurchschnitte können auch ein Maß an Unterstützung oder Widerstand für die Sicherheit identifizieren oder als ein einfaches Eingangs - oder Ausgangssignal wirken. Wie Sie sich entscheiden, gleitende Durchschnitte zu verwenden, liegt ganz bei Ihnen.